Innovación tecnológica para una gestión de riesgos efectiva en el sector financiero

Las nuevas tecnologías ofrecen múltiples beneficios, especialmente en sectores económicos e institucionales, que las utilizan para analizar grandes volúmenes de datos y así gestionar riesgos y prevenir fraudes. Sin embargo, SAS, líder en inteligencia artificial y analítica avanzada, señala que muchas organizaciones aún no aprovechan al máximo estas herramientas debido a la falta de recursos específicos y al desconocimiento sobre su funcionamiento.

De acuerdo con Luis Barrientos, experto en gestión de riesgos de SAS México, las instituciones deben evitar adoptar soluciones tecnológicas simplemente porque son una tendencia. "Deben hacerlo con miras en el largo plazo y de forma integral", señala Barrientos en declaraciones a NotiPress, enfatizando la necesidad de estrategias tecnológicas sostenibles.

Una de las herramientas destacadas por SAS es Kamakura Risk Information Services (KRIS), un software basado en la nube que lleva más de 30 años ayudando a predecir el riesgo crediticio. Esta plataforma, operada por SAS tras la adquisición de Kamakura Corporation, permite a empresas privadas y organismos reguladores calcular probabilidades de impago utilizando modelos avanzados. En América Latina, la tecnología se adaptó para atender las necesidades del mercado local.

KRIS se encuentra actualmente en su séptima versión, con la octava en desarrollo. Esta herramienta destaca por ser el primer sistema en México que ofrece una aplicación comercial de los modelos de probabilidad de incumplimiento de Jarrow-Chava, permitiendo análisis individuales a emisores específicos en lugar de agruparlos en calificaciones generales. Según Barrientos, esto permite identificar con mayor precisión las variaciones en la calidad crediticia.

Además, KRIS brinda transparencia en la composición y documentación de sus modelos, lo que permite a los usuarios entender cómo funcionan y cómo se desarrollaron los análisis, algo poco común en otras herramientas del mercado financiero. "KRIS, además de ser respaldado por la experiencia y la ciencia, explica cómo se hace", asegura Barrientos.

Los usuarios potenciales incluyen inversionistas, administradores de fondos, bancos centrales, aseguradoras y reguladores financieros. Actualmente, KRIS proporciona curvas de probabilidad de incumplimiento para más de 42 mil empresas públicas en 76 países, y gobiernos de más de 180 países, con actualizaciones diarias.

Barrientos destaca la capacidad predictiva de KRIS, que permite identificar deterioros crediticios entre tres y seis meses antes de que ocurran. Como ejemplo, mencionó el caso del banco de Silicon Valley en marzo de 2023, asegurando que KRIS podría haber anticipado la crisis desde octubre del año anterior, lo que habría permitido tomar medidas preventivas.

Con el respaldo de SAS, KRIS continúa siendo una herramienta valiosa en la gestión de riesgos para instituciones en México y a nivel mundial. A través de su última versión puede proporcionar información precisa y alertas tempranas para tomar decisiones informadas en el ámbito financiero.